Dimensional Balanced

Anlagestrategie

Das Portfolio „Dimensional Balanced“ bündelt drei Fonds des renommierten Anbieters Dimensional zu unterschiedlichen Anteilen. Die Investition erfolgt nach dem nobelpreisgekrönten Fama-French-Mehrfaktorenmodell. Neben der möglichst breiten Streuung der Anlagen konzentriert sich Dimensional unter anderem auf zwei besondere Aspekte: den Value- und Small-Cap-Effekt. Small Cap Effekt: Durch die Kapitalmarktforschung konnte nachgewiesen werden, dass kleinere Unternehmen in der Gesamtheit deutliche höhere Renditen erwirtschaften, als größere Unternehmen. Value Effekt: Ebenfalls durch Zahlen belegt ist der sog. Value-Effekt. Unterbewertete Unternehmen (nach Kurs-Gewinn-Verhältnis) erzielen langfristig und in der Gesamtheit im Markt eine höhere Rendite als durchschnittliche Unternehmen. Die Umsetzung erfolgt durch passive Investments (ETFs) und somit sehr kostengünstig. Nähere Informationen zu den Fonds, insbesondere zur Wertentwicklung und den Fondskosten finden Sie unter www.volkswohl-bund.de.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
8,92 % 12,09 % 2,63 % 4,08 % 4,09 % 6,61 % 6,38 % 6,64 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 21,26 % 13,93 % 11,83 %
Sharpe Ratio 0,21 0,33 0,57
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 5
Max Drawdown -24,79 % -24,79 % -24,79 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top Positionen
Global Core Equity Fund EUR Acc 40,00 %
Global Short Fixed Income Fund EUR Acc 40,00 %
Global Targeted Value Fund EUR Acc 20,00 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Balanced
ISIN XX0000000DIM
Fondsart Portfolios
Region Global
Fondsgesellschaft Volkswohl Bund Versicherungen
Fondswährung EUR
Auflagedatum 03.09.2008
Performance Fee keine

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