Amundi Index MSCI Europe SRI
Anlagestrategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung in 15 europäischen Industrieländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der "Hauptindex"). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,89 % | 6,12 % | 9,87 % | 6,33 % | 10,45 % | — | — | 7,97 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 15,95 % | 16,31 % | — |
Sharpe Ratio | 0,23 | 0,63 | — |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | — |
Max Drawdown | -14,71 % | -23,89 % | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
Frankreich | 20,66 % | |
Vereinigtes Königreich | 16,15 % | |
Niederlande | 13,74 % | |
Schweiz | 12,07 % | |
Deutschland | 10,68 % | |
Dänemark | 10,31 % | |
Italien | 3,70 % | |
Spanien | 2,64 % | |
Schweden | 2,45 % | |
Irland | 2,28 % |
Gesundheit | 19,02 % | |
Finanzwesen | 17,33 % | |
Industrie | 15,80 % | |
Nicht-zyklische Konsumgüter | 15,42 % | |
zyklische Konsumgüter | 12,17 % | |
Grundstoffe | 7,24 % | |
IT | 5,05 % | |
Kommunikationsdienste | 3,69 % | |
Öffentliche Dienstleistungen | 3,15 % | |
Immobilien | 1,12 % |
Aktien | 100,00 % |
Novo Nordisk A/S- B | 5,62 % | |
ASML Holding NV | 5,05 % | |
Roche Hldg. Genusssch. | 4,74 % | |
L'Oreal | 4,56 % | |
Allianz SE | 3,98 % | |
Schneider Electric SE | 3,88 % | |
Hermes Internat. | 2,70 % | |
Prosus NV | 2,67 % | |
RELX PLC | 2,64 % | |
AXA S.A. | 2,48 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Amundi Index MSCI Europe SRI |
ISIN | LU1861137484 |
WKN | A2JSDC |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Europa |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 11.09.2018 |
Fondsvermögen | 2,79 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,18 % (18.01.2023) |
Performance Fee | keine |
ESG
Scope ESG Rating | 4,90 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |