Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF
Anlagestrategie
Das Ziel dieses übernehmenden Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Bond Index ist ein Anleihenindex, der die Wertentwicklung festverzinslicher, hochverzinslicher Unternehmensanleihen mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens USD 300 Millionen repräsentiert. Dieser Index basiert auf dem Bloomberg US Corporate High Yield Index (der "Parent-Index") und wendet zusätzliche Kriterien an, um Emittenten mit MSCI ESG-Ratings von BBB oder höher einzuschließen, und screent Emittenten negativ, die an Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, die gemäß vordefinierten Screens für Geschäftsbeteiligungen beschränkt sind, sowie Emittenten mit einem "roten" MSCI ESG Controversy Score. Das Engagement am Index wird durch eine direkte Replikation erzielt, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbare Wertpapiere bzw. andere zulässige Vermögenswerte, die die Indexbestandteile in einem Verhältnis abbilden, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,43 % | 7,57 % | -0,92 % | 6,59 % | 1,01 % | 2,82 % | — | 3,66 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,40 % | 5,75 % | 6,86 % |
| Sharpe Ratio | 0,64 | -0,05 | 0,32 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 4 | 4 |
| Max Drawdown | -3,58 % | -13,46 % | -21,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| USA | 87,94 % | |
| Kanada | 4,02 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,88 % | |
| Italien | 1,47 % | |
| Australien | 1,29 % | |
| Niederlande | 0,94 % | |
| Japan | 0,60 % | |
| Luxemburg | 0,54 % | |
| Jersey | 0,24 % | |
| Schweden | 0,23 % |
| Renten | 100,00 % |
| BBG011WFNWS1 DIRECTV FING LLC / D 00000 8/27 | 0,65 % | |
| American Airlines Inc 5.75% 04/20/2029 | 0,55 % | |
| BBG0151QR2D0 INTELSAT JACKSON HOLDINGS L 30 6.5 3/ | 0,54 % | |
| UNITI / CSL 10.5% Feb28 | 0,52 % | |
| 1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030 | 0,49 % | |
| BBG00ZKWV889 AADVANTAGE LOYALTY I 00000 4/26 | 0,48 % | |
| CONN.FCO/US 19/26 144A | 0,46 % | |
| DAVITA INC 4.625% Jun30 | 0,44 % | |
| RAKUTEN GROUP 11.25% Feb27 | 0,44 % | |
| VOD 7 04/04/79 | 0,40 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF |
| ISIN | LU1435356149 |
| WKN | LYX0V1 |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 15.02.2024 |
| Fondsvermögen | 197,57 Mio. USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,25 % (16.02.2024) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 4,30 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |