iShares S&P 500 Min. Volatility
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio aus Aktien das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die in dem S&P 500 Minimum Volatility Index, dem Referenzindex dieses Fonds, enthalten sind. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,38 % | 8,54 % | 20,74 % | 26,08 % | 7,09 % | 10,41 % | 10,64 % | 12,21 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,49 % | 14,29 % | 18,79 % |
| Sharpe Ratio | 2,26 | 0,34 | 0,49 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -4,88 % | -19,12 % | -33,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 99,82 % | |
| Weitere Anteile | 0,18 % |
Sektorengewichtung
| IT | 26,48 % | |
| Finanzwesen | 17,98 % | |
| Gesundheitsversorgung | 16,58 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 10,74 % | |
| Versorger | 7,41 % | |
| Industrie | 5,68 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,60 % | |
| Kommunikation | 5,15 % | |
| Immobilien | 2,93 % | |
| Energie | 0,67 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,82 % | |
| Kasse | 0,18 % |
Top Positionen
| Cisco Systems, Inc. | 3,09 % | |
| Apple Inc. | 2,98 % | |
| T-Mobile US | 2,96 % | |
| Nvidia | 2,95 % | |
| Qualcomm | 2,91 % | |
| Microsoft Corp. | 2,90 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 2,90 % | |
| Amazon.com | 2,88 % | |
| Aon Plc | 2,86 % | |
| Procter & Gamble | 2,84 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | iShares S&P 500 Min. Volatility |
| ISIN | IE00B6SPMN59 |
| WKN | A1J784 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | USA |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 30.11.2012 |
| Fondsvermögen | 1,55 Mrd. USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,20 % (19.04.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,20 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |