Lingohr-Systematik-Invest

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit mindestens 51 % in Aktien an. Die Gesellschaft kann für das Sondervermögen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie sonstige Anlageinstrumente erwerben. Die Anlagepolitik ist darauf ausgelegt, computergestützt überwiegend in solchen Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Auswahlprozess wird mit Hilfe eines speziellen Computerprogramms ausgeführt, das im Hause der Lingohr Asset Management GmbH entwickelt wurde. Unterstützt durch das Computermodell "CHICCO", werden so Aktien nach bis zu 20 verschiedenen Auswahlkriterien selektiert. Kern des Investmentprozesses ist die Identifikation und Auswahl unterbewerteter Aktien, wobei in erster Linie CashFlows im Fokus liegen und ferner zusätzliche relevante Kennziffern, wie z. B. KGV, Dividendenrendite, Momentum oder Verschuldungsgrad, herangezogen werden. Durch Gleichgewichtung von Einzeltiteln werden Chancen und Risiken systematisch diversifiziert. Aktien und die Portfoliostruktur werden hierbei regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil potentieller Vergleichsmaßstäbe sind im Rahmen der Bewertung der Untergewichtung, neben weiteren Auswahlkriterien der Einzelselektion, jederzeit möglich.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,49 % 7,88 % 2,63 % 6,20 % 6,70 % 3,62 % 4,15 % 6,66 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,99 % 12,66 % 16,73 %
Sharpe Ratio 0,33 0,44 0,19
Maximaler Verlust in Monaten 1 2 3
Max Drawdown -8,93 % -15,69 % -43,92 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 38,85 %
Japan 7,18 %
Frankreich 7,13 %
Vereinigtes Königreich 6,89 %
Italien 4,38 %
Deutschland 2,98 %
Australien 2,86 %
China 2,80 %
Dänemark 2,38 %
Schweiz 2,08 %
Sektorengewichtung
Finanzdienstleistungen 16,50 %
Informationstechnologie 13,28 %
Industrie 12,53 %
Gesundheitsvorsorge 10,96 %
Weitere Anteile 10,78 %
Energie 10,08 %
Materialien 9,62 %
Konsumgüter 8,97 %
Basiskonsumgüter 6,49 %
Kommunikationsdienste 0,79 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,13 %
Kasse 0,87 %
Top Positionen
Verint Systems 0,75 %
Builders FirstSource, Inc. 0,72 %
Salesforce.com 0,71 %
Valero Energy 0,71 %
Marathon Petroleum Corp 0,70 %
Exxon 0,69 %
Commercial Metals 0,69 %
Synchrony Financial 0,68 %
Boise Cascade 0,68 %
ACI Worldwide 0,66 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Lingohr-Systematik-Invest
ISIN DE0009774794
WKN 977479
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1996
Fondsvermögen 597,01 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 6 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,00 % (19.01.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,25 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,75 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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