Lingohr-Systematik-Invest
Anlagestrategie
Der Fonds nutzt eine strukturierte, systematische Anlagemethodik, eine Mischung von aktivem und passivem Management, bei der Kauf- und Verkaufsentscheidungen automatisiert sind. Nur wenn eine Aktien die Anlagebedingungen erfüllt wird sie gekauft. Persönliche, emotionale Werturteile fließen in den Entscheidungsprozess nicht ein. Im Kernportfolio wird in jedes Land der gleiche Betrag investiert, jedoch in jedem Land nach einem anderen, intensiv getesteten Auswahlmodell. Innerhalb eines Landes wird in jede Aktie der gleiche Betrag investiert.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,92 % | 1,41 % | 4,03 % | -2,03 % | 11,81 % | 0,09 % | 3,69 % | 6,47 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,56 % | 15,30 % | 17,01 % |
| Sharpe Ratio | -0,25 | 0,84 | 0,01 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 |
| Max Drawdown | -14,41 % | -15,69 % | -47,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Weitere Anteile | 39,72 % | |
| USA | 11,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,25 % | |
| Japan | 9,84 % | |
| Kanada | 7,29 % | |
| Frankreich | 5,61 % | |
| Hongkong | 4,29 % | |
| Deutschland | 4,17 % | |
| China | 3,73 % | |
| Schweiz | 3,50 % |
Sektorengewichtung
| Finanzdienstleistungen | 14,45 % | |
| Energie | 13,65 % | |
| Materialien | 12,38 % | |
| Industrie | 10,50 % | |
| Informationstechnologie | 10,01 % | |
| Konsumgüter | 9,93 % | |
| Gesundheitsvorsorge | 8,02 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,13 % | |
| Kommunikationsdienste | 1,07 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,80 % |
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile | 94,00 % | |
| Kasse | 6,00 % |
Top Positionen
| Empire Co Ltd | 1,10 % | |
| Imperial Oil | 1,08 % | |
| Parex Resources | 1,06 % | |
| ENERPLUS CORP | 1,04 % | |
| Suncor Energy New | 1,04 % | |
| Arch Resources INC CL A | 0,99 % | |
| SSAB | 0,97 % | |
| Outokumpu | 0,93 % | |
| Linamar | 0,85 % | |
| Jardine Cycle & Carriage | 0,82 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Lingohr-Systematik-Invest |
| ISIN | DE0009774794 |
| WKN | 977479 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1996 |
| Fondsvermögen | 561,72 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,96 % (30.04.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,25 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,71 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |