Lingohr-Systematik-LBB-Invest

Anlagestrategie

Der Fonds nutzt eine strukturierte, systematische Anlagemethodik, eine Mischung von aktivem und passivem Management, bei der Kauf- und Verkaufsentscheidungen automatisiert sind. Nur wenn eine Aktien die Anlagebedingungen erfüllt wird sie gekauft. Persönliche, emotionale Werturteile fließen in den Entscheidungsprozess nicht ein. Im Kernportfolio wird in jedes Land der gleiche Betrag investiert, jedoch in jedem Land nach einem anderen, intensiv getesteten Auswahlmodell. Innerhalb eines Landes wird in jede Aktie der gleiche Betrag investiert.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,26 % 3,06 % 19,37 % 36,57 % 1,36 % 3,95 % 5,67 % 6,86 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,07 % 18,86 % 15,77 %
Sharpe Ratio 2,64 0,11 0,28
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -6,73 % -45,00 % -48,51 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 10,98 %
Japan 10,87 %
Kanada 10,50 %
Vereinigtes Königreich 9,25 %
Frankreich 6,07 %
Deutschland 5,71 %
Schweden 4,82 %
Schweiz 4,08 %
Hongkong 4,03 %
China 3,95 %
Sektorengewichtung
Finanzdienstleistungen 19,45 %
Konsumgüter 15,11 %
Industrie 13,79 %
Informationstechnologie 11,86 %
Materialien 11,40 %
Weitere Anteile 9,62 %
Gesundheitsvorsorge 7,32 %
Energie 5,47 %
Basiskonsumgüter 4,94 %
Kommunikationsdienste 1,04 %
Top Positionen
Swedish Match 1,10 %
Swedish Orphan Biovitrum AB 1,10 %
West Fraser Timber 1,00 %
Jyske Bank 1,00 %
UBS Group AG 1,00 %
TECK RESOURCES LTD. 1,00 %
Ci Financial Corp 0,90 %
Securitas Ab-B Shs 0,90 %

Stammdaten

Fondsname Lingohr-Systematik-LBB-Invest
ISIN DE0009774794
WKN 977479
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1996
Fondsvermögen 615,11 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,95 % (12.04.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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