Lingohr-Systematik-Invest
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit mindestens 51 % in Aktien an. Die Gesellschaft kann für das Sondervermögen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie sonstige Anlageinstrumente erwerben. Die Anlagepolitik ist darauf ausgelegt, computergestützt überwiegend in solchen Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Auswahlprozess wird mit Hilfe eines speziellen Computerprogramms ausgeführt, das im Hause der Lingohr Asset Management GmbH entwickelt wurde. Unterstützt durch das Computermodell "CHICCO", werden so Aktien nach bis zu 20 verschiedenen Auswahlkriterien selektiert. Kern des Investmentprozesses ist die Identifikation und Auswahl unterbewerteter Aktien, wobei in erster Linie CashFlows im Fokus liegen und ferner zusätzliche relevante Kennziffern, wie z. B. KGV, Dividendenrendite, Momentum oder Verschuldungsgrad, herangezogen werden. Durch Gleichgewichtung von Einzeltiteln werden Chancen und Risiken systematisch diversifiziert. Aktien und die Portfoliostruktur werden hierbei regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil potentieller Vergleichsmaßstäbe sind im Rahmen der Bewertung der Untergewichtung, neben weiteren Auswahlkriterien der Einzelselektion, jederzeit möglich.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,53 % | 12,07 % | 21,46 % | 24,45 % | 10,04 % | 7,35 % | 5,09 % | 7,11 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 10,33 % | 12,67 % | 16,50 % |
Sharpe Ratio | 1,99 | 0,60 | 0,37 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 |
Max Drawdown | -7,12 % | -15,69 % | -43,92 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
USA | 46,74 % | |
Vereinigtes Königreich | 7,05 % | |
Japan | 5,88 % | |
Italien | 5,43 % | |
Frankreich | 4,80 % | |
Deutschland | 4,06 % | |
Schweiz | 3,62 % | |
China | 2,47 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 2,10 % | |
Irland | 2,04 % |
Informationstechnologie | 20,21 % | |
Finanzdienstleistungen | 16,34 % | |
Industrie | 14,64 % | |
Gesundheitsvorsorge | 8,64 % | |
Materialien | 8,14 % | |
Konsumgüter | 6,63 % | |
Basiskonsumgüter | 5,67 % | |
Energie | 4,97 % | |
Versorgungsbetriebe | 3,94 % | |
Kommunikationsdienste | 2,22 % |
Aktien | 99,77 % | |
Kasse | 0,23 % |
Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,91 % | |
Applovin Corp. | 1,27 % | |
Alphabet Inc A | 1,24 % | |
Microsoft Corp. | 1,21 % | |
Mueller Industries Inc | 1,01 % | |
Builders FirstSource, Inc. | 0,99 % | |
Meta Platforms Inc. | 0,99 % | |
Dell Technologies Inc. - Class C | 0,99 % | |
Expedia | 0,96 % | |
Exelixis | 0,96 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Lingohr-Systematik-Invest |
ISIN | DE0009774794 |
WKN | 977479 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.10.1996 |
Fondsvermögen | 632,26 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 2,00 % (27.05.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,25 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,75 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |